지표 지수 : 볼린져 밴드와 ADR

• 볼린져 밴드 aka.가격평균선

볼린져 밴드(20, 2)의 의미 : 20일간 2시그마(표준편차)

 

• 표준평균분포(z점수)

1시그마 = 65%

2시그마 = 95.5%

3시그마 = 99.7%

표준편차의 가운데(평균값) 볼록한 부분을 기준으로 2시그마 = 상위 5%를 의미한다.

볼렌져밴드(20, 2)

• 상단 빨간 선(상위 5%의 가격)
• 중간 분홍색 선(중간 평균값(50%))
• 하단 파란 선(하위 5%의 가격)

박스권일 경우 중간 값으로 회귀하려는 성향이 강하기 때문에 볼린져밴드 상단에 닿으면 저항이 나올 가능성이 크다.

따라서 고점 신호로 참고할 수 있음.

이럴 경우 주식의 비중을 줄이고 인버스의 비중을 더 크게 잡는다.

반대로 하단에 지수가 닿으면 주식의 비중을 늘리고 인버스의 비중을 줄인다.

 

 

• ADR 

= 20일 동안 상승 종목을 하락 종목으로 나눈 값의 x 100

만약 코스피 상승종목이 60개이고 하락 종목이 50개라고 가정했을 때

(60/50) x 100 = 120이 나오게 된다.

통상

120 이상이면 주식 매도 신호(사람들이 차익실현하기 시작함)

80 이하면 주식 매수 신호

 

따라서 볼린저 밴드 상단에 닿아있고 ADR이 120 이상이면 고점신호가 나왔다고 판단함.

추세적으로 상승하는 장이 아니라면 확률상 지표가 하락할 가능성이 큼

 

볼린저 밴드가 올라갈 때 인버스로 헷지하면서 주식을 매수하다가 볼린져 밴드 상단에 닿으면 주식을 매도하고 인버스를 담는다.

볼린져 밴드 하단에 닿으면 인버스를 매도하고 주식을 추매한다.